Сравнение SPIP с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPIP и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.22% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и GLDM
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPIP
GLDM
Сравнение SPIP c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.92 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.35 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.74 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.04 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.92 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.27 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и GLDM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и GLDM
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и GLDM
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -21.63% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -19.14% | +16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -20.92% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -11.68% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.05% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.22% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 10.44% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 24.12% | -21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 27.58% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 17.65% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.78% | -10.75% |