Сравнение SPIDX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -4.42% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 13.74% против 14.64% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.74%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и VVOAX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
SPIDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
SPIDX
VVOAX
Сравнение SPIDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.04 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.09 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.91 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и VVOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и VVOAX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и VVOAX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -62.08% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -15.08% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.05% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -51.80% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.76% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -11.80% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.54% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 5.34%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.27% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 14.27% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 22.91% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.06% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 24.20% | -6.13% |