PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHR
Sphere Entertainment Co.		26.01%135.81%18.73%-24.48%-36.07%-33.04%18.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%36.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPHR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SPHR

1 день
2.05%
1 месяц
4.73%
С начала года
26.01%
6 месяцев
88.03%
1 год
263.39%
3 года*
26.58%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere Entertainment Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPHR:
SPHR с OSWSPHR с IVVSPHR с DISSPHR с IMAXSPHR с XMMOSPHR с FOXASPHR с SLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPHR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHR
Ранг доходности на риск SPHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

1.01

+3.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

1.53

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.69

1.55

+8.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.11

7.31

+26.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

1.01

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между SPHR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и VOO

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHR
Sphere Entertainment Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPHR и VOO

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.69%

-33.99%

-47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-11.98%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-24.52%

-52.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.67%

-3.72%

-42.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.55%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и VOO

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

5.34%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

9.47%

+26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

18.11%

+40.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.28%

16.82%

+40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.34%

17.99%

+38.35%