Сравнение SPHR с IMAX
SPHR (Sphere Entertainment Co.) and IMAX (Imax Corp) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SPHR returned 13.38%/yr vs 18.34%/yr for IMAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHR и IMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHR показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у IMAX с доходностью 5.44%.
SPHR
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 43.65%
- С начала года
- 45.71%
- 1 год
- 218.48%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
IMAX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам SPHR и IMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 45.71% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 5.04% |
IMAX Imax Corp | 5.44% | 44.37% | 70.44% | 2.46% | -17.83% | -1.00% | 75.29% |
Correlation
The correlation between SPHR and IMAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SPHR:
$4.99B
IMAX:
$2.14B
SPHR:
$3.02
IMAX:
$0.78
SPHR:
45.84
IMAX:
50.06
SPHR:
0.07
IMAX:
1.82
SPHR:
4.14
IMAX:
5.38
SPHR:
$1.33B
IMAX:
$404.42M
SPHR:
$640.21M
IMAX:
$236.29M
SPHR:
$548.04M
IMAX:
$97.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHR vs. IMAX — Ранг доходности на риск
SPHR
IMAX
Сравнение SPHR c IMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Imax Corp (IMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHR | IMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 1.67 | +8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.55 | 4.11 | +31.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHR и IMAX
Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что меньше максимальной просадки IMAX в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и IMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHR | IMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -98.20% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -22.74% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -31.99% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -44.21% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -13.34% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -48.79% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 9.22% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHR и IMAX
Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Imax Corp (IMAX) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHR | IMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 10.96% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 31.51% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.16% | 39.67% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.89% | 40.02% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 46.29% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHR и IMAX
Ни SPHR, ни IMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPHR и IMAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и Imax Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPHR и IMAX
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 132.40M при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
IMAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 45.81M при выручке в 81.38M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 10.78M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
IMAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 9.95M при выручке в 81.38M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в 4.46M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
IMAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 10.91M при выручке в 81.38M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPHR and IMAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHR has higher volatility (15.53%) compared to IMAX (10.96%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs IMAX's -98.20%.
SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHR и IMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор