Сравнение SPHR с IMAX
SPHR (Sphere Entertainment Co.) and IMAX (Imax Corp) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SPHR returned 9.48%/yr vs 12.78%/yr for IMAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHR и IMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHR показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у IMAX с доходностью 5.79%.
SPHR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 71.80%
- 1 год
- 284.27%
- 3 года*
- 80.17%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
IMAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам SPHR и IMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 49.54% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 18.68% |
IMAX Imax Corp | 5.79% | 44.37% | 70.44% | 2.46% | -17.83% | -1.00% | 67.94% |
Correlation
The correlation between SPHR and IMAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between SPHR and IMAX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPHR:
$5.10B
IMAX:
$2.20B
SPHR:
$2.78
IMAX:
$0.78
SPHR:
51.17
IMAX:
50.08
SPHR:
0.05
IMAX:
1.82
SPHR:
4.39
IMAX:
5.38
SPHR:
2.27
IMAX:
6.57
SPHR:
$1.33B
IMAX:
$404.42M
SPHR:
$507.82M
IMAX:
$236.29M
SPHR:
$531.96M
IMAX:
$97.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHR vs. IMAX — Ранг доходности на риск
SPHR
IMAX
Сравнение SPHR c IMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Imax Corp (IMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHR | IMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.22 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.21 | 1.82 | +14.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.57 | 4.64 | +47.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHR | IMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63 | 1.06 | +4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPHR и IMAX
Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что меньше максимальной просадки IMAX в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и IMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHR | IMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -98.20% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -22.74% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -31.99% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -47.52% | -29.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -9.53% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -48.84% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 8.88% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHR и IMAX
Текущая волатильность для Sphere Entertainment Co. (SPHR) составляет 15.55%, в то время как у Imax Corp (IMAX) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что SPHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHR | IMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 18.11% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 32.71% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 38.95% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.58% | 40.13% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 46.27% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHR и IMAX
Ни SPHR, ни IMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPHR и IMAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и Imax Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPHR и IMAX
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 45.81M при выручке в 81.38M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
IMAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 9.95M при выручке в 81.38M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
IMAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 10.91M при выручке в 81.38M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPHR and IMAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMAX has higher volatility (18.11%) compared to SPHR (15.55%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs IMAX's -98.20%.
SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHR и IMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор