Сравнение SPHR с FOXA
SPHR (Sphere Entertainment Co.) and FOXA (Fox Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPHR in Entertainment, FOXA in Broadcasting. Over the past 5 years, SPHR returned 13.41%/yr vs 6.32%/yr for FOXA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHR и FOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHR показывает доходность 69.70%, что значительно выше, чем у FOXA с доходностью -32.80%.
SPHR
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 20.28%
- С начала года
- 69.70%
- 6 месяцев
- 71.67%
- 1 год
- 308.38%
- 3 года*
- 82.49%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
FOXA
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -24.78%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.57%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHR и FOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 69.70% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 5.04% |
FOXA Fox Corporation | -32.80% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | 11.64% |
Correlation
The correlation between SPHR and FOXA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between SPHR and FOXA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPHR:
$5.79B
FOXA:
$21.11B
SPHR:
$2.78
FOXA:
$3.83
SPHR:
58.07
FOXA:
12.74
SPHR:
0.06
FOXA:
0.84
SPHR:
4.98
FOXA:
1.35
SPHR:
2.58
FOXA:
1.92
SPHR:
$1.33B
FOXA:
$16.20B
SPHR:
$507.82M
FOXA:
$5.67B
SPHR:
$531.96M
FOXA:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHR vs. FOXA — Ранг доходности на риск
SPHR
FOXA
Сравнение SPHR c FOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Fox Corporation (FOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHR | FOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.96 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.59 | -0.34 | +17.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.99 | -0.90 | +57.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHR и FOXA
Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки FOXA в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и FOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHR | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -50.56% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -35.58% | +17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -35.58% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.97% | -35.58% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.49% | +35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -17.59% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 13.20% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHR и FOXA
Текущая волатильность для Sphere Entertainment Co. (SPHR) составляет 11.10%, в то время как у Fox Corporation (FOXA) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что SPHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHR | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 21.25% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.37% | 28.72% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.84% | 33.92% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.67% | 28.28% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 32.72% | +23.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHR и FOXA
SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 1.15% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% |
SPHR Sphere Entertainment Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPHR и FOXA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPHR и FOXA
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPHR and FOXA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXA has higher volatility (21.25%) compared to SPHR (11.10%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs FOXA's -50.56%.
SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (6.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHR и FOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор