Сравнение SPHR с XMMO

С начала года, SPHR показывает доходность 33.80%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 4.82, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPHR и XMMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и XMMO.

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.