Сравнение SPHR с IVV

С начала года, SPHR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPHR и IVV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и IVV.

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.