Сравнение SPHR с DIS
SPHR (Sphere Entertainment Co.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SPHR returned 13.38%/yr vs -10.52%/yr for DIS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHR и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHR показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%.
SPHR
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 43.65%
- С начала года
- 45.71%
- 1 год
- 218.48%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам SPHR и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHR Sphere Entertainment Co. | 45.71% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 5.04% |
DIS The Walt Disney Company | -11.69% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 79.26% |
Correlation
The correlation between SPHR and DIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SPHR:
$4.99B
DIS:
$173.20B
SPHR:
$3.02
DIS:
$6.26
SPHR:
45.84
DIS:
15.92
SPHR:
0.07
DIS:
0.22
SPHR:
4.14
DIS:
1.84
SPHR:
$1.33B
DIS:
$97.26B
SPHR:
$640.21M
DIS:
$36.14B
SPHR:
$548.04M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHR vs. DIS — Ранг доходности на риск
SPHR
DIS
Сравнение SPHR c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHR | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | -0.64 | +11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.55 | -1.20 | +36.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHR и DIS
Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.69% | -85.66% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -24.32% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -32.86% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -57.33% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -49.07% | +29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -26.81% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 13.06% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHR и DIS
Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 7.97% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 20.00% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.16% | 25.09% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.89% | 29.40% | +28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 28.85% | +27.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHR и DIS
SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
SPHR Sphere Entertainment Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPHR и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPHR и DIS
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 132.40M при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 10.78M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в 4.46M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPHR and DIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHR has higher volatility (15.53%) compared to DIS (7.97%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs DIS's -85.66%.
SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHR и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор