PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHR с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPHR с DIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHR (Sphere Entertainment Co.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SPHR returned 9.42%/yr vs -10.50%/yr for DIS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPHR и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere Entertainment Co. (SPHR) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHR показывает доходность 49.08%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.64%.

SPHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.88%
С начала года
49.08%
6 месяцев
73.99%
1 год
273.62%
3 года*
79.69%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

DIS

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-11.54%
3 года*
3.87%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHR и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHR
Sphere Entertainment Co.		49.08%135.81%18.73%-24.48%-36.07%-33.04%18.68%
DIS
The Walt Disney Company		-12.64%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%73.38%

Correlation

The correlation between SPHR and DIS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPHR:

$5.09B

DIS:

$176.12B

EPS

SPHR:

$2.78

DIS:

$6.25

Коэффициент P/E

SPHR:

51.02

DIS:

15.90

Коэффициент PEG

SPHR:

0.05

DIS:

0.22

Коэффициент P/S

SPHR:

4.38

DIS:

1.83

Коэффициент P/B

SPHR:

2.26

DIS:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SPHR:

$1.33B

DIS:

$97.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPHR:

$507.82M

DIS:

$36.14B

EBITDA (12 мес.)

SPHR:

$531.96M

DIS:

$20.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere Entertainment Co.

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с SPHR:
SPHR с OSWSPHR с IMAXSPHR с IVVSPHR с VOOSPHR с XMMOSPHR с FOXASPHR с SLV
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

SPHR vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHR
Ранг доходности на риск SPHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHR c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHRDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.41
-0.48

+5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
-0.53

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.94

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.61

-0.46

+16.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.62

-0.96

+51.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHR vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 5.41, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHRDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41

-0.48

+5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPHR и DIS

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHRDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.69%

-85.66%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-24.97%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.29%

-32.86%

-19.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-57.33%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-49.62%

+46.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-26.77%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

12.05%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и DIS

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHRDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

9.87%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

19.46%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

24.32%

+26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.58%

29.32%

+28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

28.77%

+27.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и DIS

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
SPHR
Sphere Entertainment Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPHR и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
386.41M
25.17B
(SPHR) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPHR и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sphere Entertainment Co. и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
SPHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SPHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

SPHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

SPHR and DIS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHR has higher volatility (15.55%) compared to DIS (9.87%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs DIS's -85.66%.

SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHR и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор