PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. SPHQ is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 12.99%/yr vs 9.26%/yr for VFQY. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 16.16%, а VFQY немного ниже – 15.93%.

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам SPHQ и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.73%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%

Correlation

The correlation between SPHQ and VFQY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between SPHQ and VFQY shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VFQY

Секторы
SPHQ
VFQY

Технологии

41.2%
25.8%

Промышленность

17.7%
16.8%

Финансовые услуги

15.2%
18.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
13.3%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Здравоохранение

3.2%
8.9%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Энергетика

1.0%
2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
41.2%
VFQY
25.8%

Промышленность

SPHQ
17.7%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

SPHQ
15.2%
VFQY
18.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.5%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
6.4%
VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.3%
VFQY
13.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
VFQY

-

Здравоохранение

SPHQ
3.2%
VFQY
8.9%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.5%
VFQY
2.2%

Энергетика

SPHQ
1.0%
VFQY
2.2%

Недвижимость

SPHQ

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

SPHQ vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHQ c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.78

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.61

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

9.87

-0.57

SPHQ vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VFQY

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-37.41%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.12%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-20.67%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.93%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.21%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.56%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.41%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VFQY

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.45%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.53%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.37%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.30%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.73%

-2.74%

Сравнение комиссий SPHQ и VFQY

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VFQY

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VFQY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to VFQY (3.45%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 9.26% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.02% for VFQY.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор