PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.56%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 14.56% против 28.72% соответственно.

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPHQ and SPXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between SPHQ and SPXL shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SPXL

Секторы
SPHQ
SPXL

Технологии

40.1%
39.0%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Промышленность

12.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.9%

Коммунальные услуги

4.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Здравоохранение

3.3%
8.3%

Энергетика

1.0%
3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SPHQ
40.1%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

SPHQ
16.1%
SPXL
11.1%

Промышленность

SPHQ
12.6%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.9%
SPXL
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.6%
SPXL
9.9%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
SPXL
2.1%

Коммуникационные услуги

SPHQ
3.9%
SPXL
10.6%

Сырьевые материалы

SPHQ
3.5%
SPXL
1.7%

Здравоохранение

SPHQ
3.3%
SPXL
8.3%

Энергетика

SPHQ
1.0%
SPXL
3.1%

Недвижимость

SPHQ

-

SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPHQ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.47

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.97

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.07

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

8.18

+1.88

SPHQ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPXL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-76.86%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-26.77%

+17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-48.95%

+32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-63.80%

+38.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-76.86%

+45.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.60%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-16.06%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.77%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPXL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 6.27%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

10.79%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

30.09%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

37.68%

-23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

50.59%

-33.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

53.38%

-35.44%

Сравнение комиссий SPHQ и SPXL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPXL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SPXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 14.56% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.52% for SPXL.

SPHQ is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.84% for SPXL.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор