PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с ROE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Quality Factor funds. SPHQ is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past 3 years, SPHQ returned 20.62%/yr vs 22.06%/yr for ROE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам SPHQ и ROE

2026 (YTD)202520242023
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%4.03%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between SPHQ and ROE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between SPHQ and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и ROE

Секторы
SPHQ
ROE

Технологии

41.2%
33.9%

Промышленность

17.7%
9.0%

Финансовые услуги

15.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.0%

Коммунальные услуги

4.5%
2.0%

Здравоохранение

3.2%
10.2%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Энергетика

1.0%
2.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

SPHQ
41.2%
ROE
33.9%

Промышленность

SPHQ
17.7%
ROE
9.0%

Финансовые услуги

SPHQ
15.2%
ROE
11.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.5%
ROE
4.9%

Коммуникационные услуги

SPHQ
6.4%
ROE
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.3%
ROE
11.0%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
ROE
2.0%

Здравоохранение

SPHQ
3.2%
ROE
10.2%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.5%
ROE
1.0%

Энергетика

SPHQ
1.0%
ROE
2.9%

Недвижимость

SPHQ

-

ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

SPHQ vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHQ c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.41

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.20

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.19

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

17.82

-8.53

SPHQ vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и ROE

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-19.10%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.66%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-19.10%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.06%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-2.53%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.03%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и ROE

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.90%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.85%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.08%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.90%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.90%

+2.09%

Сравнение комиссий SPHQ и ROE

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и ROE

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ROE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and ROE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to ROE (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs ROE's -19.10%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 20.62% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: Invesco and Astoria. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор