PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с HIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 14.39%/yr vs 12.99%/yr for HIBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 97.34%.

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%

HIBL

1 день
6.22%
1 месяц
13.39%
С начала года
97.34%
6 месяцев
82.81%
1 год
229.55%
3 года*
59.44%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%6.25%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		97.34%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between SPHQ and HIBL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between SPHQ and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и HIBL

Секторы
SPHQ
HIBL

Технологии

32.0%
9.5%

Промышленность

22.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

14.4%
0.2%

Финансовые услуги

12.4%
2.9%

Здравоохранение

8.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.3%

Сырьевые материалы

2.1%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Энергетика

0.6%
0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
32.0%
HIBL
9.5%

Промышленность

SPHQ
22.7%
HIBL
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.4%
HIBL
0.2%

Финансовые услуги

SPHQ
12.4%
HIBL
2.9%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
HIBL
1.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
HIBL
2.4%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.5%
HIBL
0.3%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.1%
HIBL
0.5%

Коммунальные услуги

SPHQ
0.9%
HIBL
0.7%

Энергетика

SPHQ
0.6%
HIBL
0.2%

Недвижимость

SPHQ

-

HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SBNDHIBL с SOXL

Доходность на риск

SPHQ vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.16

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.97

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

7.36

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

25.52

-12.01

SPHQ vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и HIBL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-88.27%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-31.39%

+22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-69.66%

+53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-81.58%

+56.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.45%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-43.86%

+33.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

9.04%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.93%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 36.38%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

36.38%

-30.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

59.59%

-48.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

73.09%

-59.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

83.31%

-66.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

92.41%

-74.50%

Сравнение комиссий SPHQ и HIBL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и HIBL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HIBL в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.15%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and HIBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (36.38%) compared to SPHQ (5.93%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.39% vs 12.99% for HIBL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.39% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор