Сравнение SPHQ с GRPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).
SPHQ и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и GRPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 12.11% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 3.76%.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и GRPZ
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.
Доходность на риск
SPHQ vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
SPHQ
GRPZ
Сравнение SPHQ c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.57 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и GRPZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и GRPZ
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GRPZ в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и GRPZ
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и GRPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -27.87% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.12% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.27% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -7.42% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.00% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и GRPZ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.73% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.71% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 22.52% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 21.58% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.58% | -3.77% |