PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с GRPZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, SPHQ returned 28.06% vs 29.16% for GRPZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 18.67%, а GRPZ немного ниже – 18.46%.

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%

GRPZ

1 день
0.49%
1 месяц
4.64%
С начала года
18.46%
6 месяцев
14.41%
1 год
29.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и GRPZ

2026 (YTD)20252024
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%12.63%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		18.46%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between SPHQ and GRPZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between SPHQ and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и GRPZ

Секторы
SPHQ
GRPZ

Технологии

32.0%
7.6%

Промышленность

22.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

14.4%
5.3%

Финансовые услуги

12.4%
28.3%

Здравоохранение

8.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%
12.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
32.0%
GRPZ
7.6%

Промышленность

SPHQ
22.7%
GRPZ
16.1%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.4%
GRPZ
5.3%

Финансовые услуги

SPHQ
12.4%
GRPZ
28.3%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
GRPZ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
GRPZ
11.8%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.5%
GRPZ
0.8%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.1%
GRPZ
2.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
0.9%
GRPZ

-

Энергетика

SPHQ
0.6%
GRPZ
12.2%

Недвижимость

SPHQ

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с IWMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VOTGRPZ с VB

Доходность на риск

SPHQ vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.65

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.52

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.07

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

8.79

+4.72

SPHQ vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и GRPZ

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-27.87%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.53%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-6.83%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.33%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и GRPZ

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.09%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.90%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

17.78%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.02%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.02%

-3.11%

Сравнение комиссий SPHQ и GRPZ

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и GRPZ

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GRPZ в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and GRPZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.93%) compared to GRPZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 29.16% vs 28.06% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 29.16% return vs 28.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.91% for GRPZ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while GRPZ is Small Cap Growth Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.35% for GRPZ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор