PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с VB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

GRPZ и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и VB

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.13%3.09%4.27%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%.

GRPZ

1 день
2.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с DES
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий GRPZ и VB

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.91

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.97

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между GRPZ и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и VB

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VB в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.98%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и VB

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-59.56%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.29%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.08%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.49%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.32%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и VB

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.84%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.60%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

21.86%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.78%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.40%

+0.19%