Сравнение GRPZ с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
GRPZ и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или VB.
Корреляция
Корреляция между GRPZ и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и VB
Основные характеристики
GRPZ:
20.78%
VB:
16.60%
GRPZ:
-12.85%
VB:
-59.57%
GRPZ:
-12.85%
VB:
-8.06%
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -0.28%.
GRPZ
-4.40%
-7.11%
-5.09%
N/A
N/A
N/A
VB
-0.28%
-4.84%
3.37%
12.08%
10.33%
8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и VB
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPZ и VB
GRPZ
VB
Сравнение GRPZ c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и VB
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VB в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и VB
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и VB
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.