PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. SPHQ is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, SPHQ returned 23.50% vs 22.52% for GQI. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 11.57%.

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам SPHQ и GQI

2026 (YTD)202520242023
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%2.18%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between SPHQ and GQI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between SPHQ and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и GQI

Секторы
SPHQ
GQI

Технологии

41.2%
37.9%

Промышленность

17.7%
8.3%

Финансовые услуги

15.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.0%

Коммунальные услуги

4.5%
0.6%

Здравоохранение

3.2%
10.9%

Сырьевые материалы

2.5%
0.7%

Энергетика

1.0%
3.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

SPHQ
41.2%
GQI
37.9%

Промышленность

SPHQ
17.7%
GQI
8.3%

Финансовые услуги

SPHQ
15.2%
GQI
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.5%
GQI
6.1%

Коммуникационные услуги

SPHQ
6.4%
GQI
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.3%
GQI
11.0%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
GQI
0.6%

Здравоохранение

SPHQ
3.2%
GQI
10.9%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.5%
GQI
0.7%

Энергетика

SPHQ
1.0%
GQI
3.9%

Недвижимость

SPHQ

-

GQI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

SPHQ vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHQ c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.25

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

16.88

-7.59

SPHQ vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и GQI

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-16.56%

-41.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.96%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.37%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-1.61%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.34%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и GQI

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.77%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.71%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

9.82%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

13.00%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.00%

+4.99%

Сравнение комиссий SPHQ и GQI

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и GQI

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and GQI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 23.50% vs 22.52% for GQI. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 23.50% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.08% for SPHQ.

They also come from different issuers: Invesco and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор