PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GQI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%15.99%0.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GQI и GPIQ

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.80

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.31

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.31

-0.33

Корреляция

Корреляция между GQI и GPIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и GPIQ

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GQI и GPIQ

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-21.06%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.08%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-5.62%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.38%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.64%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и GPIQ

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.15%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.22%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

20.45%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

17.74%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

17.74%

-4.28%