PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 36.75% for GPIQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GQI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%1.27%

Correlation

The correlation between GQI and GPIQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between GQI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и GPIQ

Секторы
GQI
GPIQ

Технологии

35.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.8%

Финансовые услуги

10.3%
0.2%

Промышленность

8.9%
2.9%

Здравоохранение

8.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.7%

Энергетика

5.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Технологии

GQI
35.5%
GPIQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
GPIQ
15.8%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
GPIQ
0.2%

Промышленность

GQI
8.9%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

GQI
8.9%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
GPIQ
7.7%

Энергетика

GQI
5.3%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
GPIQ
1.1%

Недвижимость

GQI
0.5%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGRGQI с VNSE
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GQI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.76

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.88

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

17.13

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.77

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GQI и GPIQ

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-21.06%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.51%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.27%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.15%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и GPIQ

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.40%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

10.44%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

13.39%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.45%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.45%

-4.33%

Сравнение комиссий GQI и GPIQ

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и GPIQ

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GQI and GPIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 23.97% for GQI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 8.71% for GQI.

GQI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Natixis and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор