PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с FTHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 17.07% for FTHI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности GQI и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 5.36%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
0.55%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и FTHI

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.36%11.03%19.02%0.90%

Correlation

The correlation between GQI and FTHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between GQI and FTHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и FTHI

Секторы
GQI
FTHI

Технологии

35.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

11.4%
5.0%

Финансовые услуги

10.3%
15.4%

Промышленность

8.9%
13.9%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.5%

Энергетика

5.3%
7.0%

Коммунальные услуги

0.8%
10.0%

Сырьевые материалы

0.6%
5.0%

Недвижимость

0.5%
7.0%

Технологии

GQI
35.5%
FTHI
11.4%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
FTHI
7.5%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
FTHI
5.0%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
FTHI
15.4%

Промышленность

GQI
8.9%
FTHI
13.9%

Здравоохранение

GQI
8.9%
FTHI
8.5%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
FTHI
7.5%

Энергетика

GQI
5.3%
FTHI
7.0%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
FTHI
10.0%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
FTHI
5.0%

Недвижимость

GQI
0.5%
FTHI
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGRGQI с VNSE
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX

Доходность на риск

GQI vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.94

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.80

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.13

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

13.70

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.94

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.54

+0.74

Просадки

Сравнение просадок GQI и FTHI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-32.65%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.47%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.68%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и FTHI

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеют волатильность 1.63% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.06%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

8.82%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.44%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

14.32%

-1.20%

Сравнение комиссий GQI и FTHI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и FTHI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что сопоставимо с доходностью FTHI в 8.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.68%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and FTHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs FTHI's -32.65%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 17.07% for FTHI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 17.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 8.68% for FTHI.

They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.85% for FTHI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор