- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $174M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 17K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции GQI — $60.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) показал доход в 11.57% с начала года и 22.52% за последние 12 месяцев.
Natixis Gateway Quality Income ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GQI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 0.13% | -4.18% | 6.37% | 3.97% | 0.22% | 1.51% | 1.59% | 11.57% | ||||
| 2025 | 2.59% | -1.38% | -5.39% | 0.40% | 4.25% | 3.13% | 1.65% | 1.71% | 3.22% | 2.10% | 1.22% | 1.24% | 15.36% |
| 2024 | 1.64% | 3.53% | 1.62% | -4.04% | 3.42% | 3.14% | 0.35% | 1.05% | 1.53% | -1.40% | 5.46% | -1.01% | 15.99% |
| 2023 | 1.60% | 1.60% |
Метрики бенчмарка
Natixis Gateway Quality Income ETF has an annualized alpha of 0.27%, beta of 0.80, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.59%) than losses (64.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 71.59%
- Участие в снижении
- 64.40%
Комиссия
Комиссия GQI составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.50 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 10.58 | +6.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natixis Gateway Quality Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.20 | $5.12 | $4.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Gateway Quality Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.42 | $0.53 | $0.61 | $0.39 | $0.33 | $0.52 | $3.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | $0.40 | $0.60 | $0.62 | $0.40 | $0.42 | $0.37 | $0.34 | $0.38 | $0.82 | $5.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.28 | $0.32 | $0.32 | $0.38 | $0.29 | $0.31 | $0.42 | $0.38 | $0.39 | $0.73 | $4.22 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natixis Gateway Quality Income ETF показал максимальную просадку в 16.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка Natixis Gateway Quality Income ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.56%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 2d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.64%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 22d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.96%март 2026 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.15%апр. 2024 г. | 28d | 1mo 17d | 2mo 15dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-3.16%дек. 2024 г. | 6d | 1mo 5d | 1mo 11dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GQI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -56.78% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.69% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.14% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQI
Добавьте Natixis Gateway Quality Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQI