Сравнение GQI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GQI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и IVV
GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
GQI vs. IVV — Ранг доходности на риск
GQI
IVV
Сравнение GQI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.54 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.28 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между GQI и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и IVV
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и IVV
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -55.25% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.06% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -5.57% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -10.84% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.55% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и IVV
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.34% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.47% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 18.31% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 16.89% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 18.03% | -4.57% |