PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. GQI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 28.76% for SCHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GQI charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности GQI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и SCHD

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%2.23%

Correlation

The correlation between GQI and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.44

The correlation between GQI and SCHD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GQI и SCHD

Секторы
GQI
SCHD

Технологии

35.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
6.3%

Финансовые услуги

10.3%
9.3%

Промышленность

8.9%
7.5%

Здравоохранение

8.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
19.2%

Энергетика

5.3%
16.2%

Коммунальные услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

GQI
35.5%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
SCHD
9.3%

Промышленность

GQI
8.9%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

GQI
8.9%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
SCHD
19.2%

Энергетика

GQI
5.3%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
SCHD
1.2%

Недвижимость

GQI
0.5%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGRGQI с VNSE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GQI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.08

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.26

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

15.38

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.86

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GQI и SCHD

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-33.37%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.61%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.32%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.87%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и SCHD

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.69%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.65%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

10.95%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.38%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.71%

-3.59%

Сравнение комиссий GQI и SCHD

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и SCHD

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GQI and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 23.97% for GQI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 3.24% for SCHD.

GQI is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Natixis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор