PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с LSGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

GQI и LSGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и LSGR

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%15.99%0.68%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -11.13%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FFRHXGQI с FTHIGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY

Сравнение комиссий GQI и LSGR

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQILSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.61

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.04

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.81

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

2.76

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQILSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.90

+0.08

Корреляция

Корреляция между GQI и LSGR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и LSGR

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности LSGR в 0.05%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GQI и LSGR

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

GQILSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-22.92%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-18.13%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-13.93%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.82%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.31%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и LSGR

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQILSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.13%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.71%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

22.76%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

20.59%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

20.59%

-7.13%