PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с VNSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с VNSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis, while VNSE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed. GQI is actively managed, while VNSE is passively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 24.49% for VNSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.80%/yr for VNSE.

Доходность

Сравнение доходности GQI и VNSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у VNSE с доходностью 10.06%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и VNSE

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%1.45%

Correlation

The correlation between GQI and VNSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between GQI and VNSE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и VNSE

Секторы
GQI
VNSE

Технологии

35.5%
30.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.7%

Финансовые услуги

10.3%
13.1%

Промышленность

8.9%
17.7%

Здравоохранение

8.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Энергетика

5.3%
5.4%

Коммунальные услуги

0.8%
2.6%

Сырьевые материалы

0.6%
5.8%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

GQI
35.5%
VNSE
30.0%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
VNSE
7.8%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
VNSE
9.7%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
VNSE
13.1%

Промышленность

GQI
8.9%
VNSE
17.7%

Здравоохранение

GQI
8.9%
VNSE
7.8%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
VNSE

-

Энергетика

GQI
5.3%
VNSE
5.4%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
VNSE
2.6%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
VNSE
5.8%

Недвижимость

GQI
0.5%
VNSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с VTIVNSE с AVIEVNSE с SPXMVNSE с BLCR

Доходность на риск

GQI vs. VNSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c VNSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIVNSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.78

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.54

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.07

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

8.36

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. VNSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VNSE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и VNSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIVNSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.78

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.86

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GQI и VNSE

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки VNSE в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и VNSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIVNSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-24.21%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.89%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.52%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.94%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и VNSE

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIVNSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.47%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

10.77%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

13.79%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.20%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.14%

-4.02%

Сравнение комиссий GQI и VNSE

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VNSE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и VNSE

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VNSE в 0.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

GQI and VNSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs VNSE's -24.21%.

On 1-year performance, VNSE leads with 24.49% vs 23.97% for GQI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNSE has performed better with a 24.49% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.20% for VNSE.

GQI is categorized as Derivative Income, while VNSE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.80% for VNSE.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и VNSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор