PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 13.32%/yr vs 18.08%/yr for GARP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%15.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between SPHQ and GARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between SPHQ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и GARP

Секторы
SPHQ
GARP

Технологии

40.1%
54.7%

Финансовые услуги

16.1%
7.7%

Промышленность

12.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.8%

Коммунальные услуги

4.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Здравоохранение

3.3%
5.5%

Энергетика

1.0%
2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

SPHQ
40.1%
GARP
54.7%

Финансовые услуги

SPHQ
16.1%
GARP
7.7%

Промышленность

SPHQ
12.6%
GARP
6.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.9%
GARP

-

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.6%
GARP
8.8%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
GARP
1.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
3.9%
GARP
11.4%

Сырьевые материалы

SPHQ
3.5%
GARP
1.1%

Здравоохранение

SPHQ
3.3%
GARP
5.5%

Энергетика

SPHQ
1.0%
GARP
2.8%

Недвижимость

SPHQ

-

GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с QQQ

Доходность на риск

SPHQ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.62

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.19

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.32

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

8.80

+1.26

SPHQ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и GARP

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-31.34%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.69%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-23.73%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-30.61%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.69%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-7.29%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.60%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и GARP

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 6.27% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

15.91%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

19.59%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

22.30%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

23.94%

-6.00%

Сравнение комиссий SPHQ и GARP

И SPHQ, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и GARP

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and GARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to GARP (6.26%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.08% vs 13.32% for SPHQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.08% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.27% for GARP.

SPHQ is categorized as S&P 500, while GARP is Large Cap Growth Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор