PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GARP charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам GARP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%43.52%

Correlation

The correlation between GARP and QQQ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between GARP and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и QQQ

Секторы
GARP
QQQ

Технологии

54.7%
60.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.7%

Финансовые услуги

7.9%
0.2%

Промышленность

6.4%
2.7%

Здравоохранение

5.4%
3.6%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Технологии

GARP
54.7%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
QQQ
10.7%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
QQQ
0.2%

Промышленность

GARP
6.4%
QQQ
2.7%

Здравоохранение

GARP
5.4%
QQQ
3.6%

Энергетика

GARP
3.0%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
QQQ
1.0%

Недвижимость

GARP
0.4%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

QQQ
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

GARP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.47

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.05

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.40

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

7.62

+2.11

GARP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и QQQ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-82.97%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.96%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.77%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-35.12%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.76%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-32.61%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.44%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

16.38%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.56%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.97%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.53%

+1.40%

Сравнение комиссий GARP и QQQ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QQQ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GARP and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 14.96% for QQQ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Quality Factor, while QQQ is Nasdaq-100. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.18% for QQQ.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор