PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.26%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GARP показывает доходность 21.29%, а QQQ немного выше – 21.30%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%42.16%

Correlation

The correlation between GARP and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between GARP and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и QQQ

Секторы
GARP
QQQ

Технологии

56.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

12.0%
15.8%

Финансовые услуги

7.5%
0.2%

Промышленность

6.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.3%

Здравоохранение

5.4%
4.2%

Энергетика

2.7%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Технологии

GARP
56.7%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
QQQ
0.2%

Промышленность

GARP
6.9%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

GARP
5.4%
QQQ
4.2%

Энергетика

GARP
2.7%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
QQQ
1.1%

Недвижимость

GARP
0.4%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

QQQ
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GARP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.45

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.51

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

13.49

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.41

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GARP и QQQ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-82.97%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.96%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.77%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-35.12%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.26%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-32.79%

+25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QQQ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.49%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.10%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.94%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.38%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.29%

+1.60%

Сравнение комиссий GARP и QQQ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QQQ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GARP and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 17.97% for QQQ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.25% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор