PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

SPHD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.20% против 18.41% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий SPHD и XMMO

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.34

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.91

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.41

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

11.42

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.34

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPHD и XMMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и XMMO

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и XMMO

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-55.37%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.81%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-27.91%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-36.74%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.62%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.52%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

9.04%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

14.39%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.03%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

21.27%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.11%

-4.46%