PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

SPHD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.20% против 13.63% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий SPHD и SPHQ

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.94

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.44

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.45

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.35

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPHQ

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPHQ

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-57.83%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.84%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-25.04%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-31.60%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.92%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.78%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.48%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.32%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.67%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

17.13%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.40%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.81%

-0.16%