PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 11.42%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%0.22%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between SPHD and SOXQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.26

Over the past year, the correlation between SPHD and SOXQ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHD и SOXQ

Секторы
SPHD
SOXQ

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%

-

Финансовые услуги

15.6%
0.0%

Энергетика

14.1%

-

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Технологии

1.5%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

SPHD
20.1%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
SOXQ

-

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
SOXQ
0.0%

Энергетика

SPHD
14.1%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
SOXQ

-

Здравоохранение

SPHD
5.1%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
SOXQ

-

Технологии

SPHD
1.5%
SOXQ
100.0%

Промышленность

SPHD
0.0%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SPHD

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SPHD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
5.43

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
5.22

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.72

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

11.73

-10.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

45.01

-42.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

5.43

-4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.98

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SOXQ

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-46.01%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-15.59%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-39.36%

+26.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-12.96%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.06%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.99%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

13.44%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

26.70%

-19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

33.78%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

36.38%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

36.38%

-18.74%

Сравнение комиссий SPHD и SOXQ

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SOXQ

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and SOXQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 11.42% for SPHD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.26% for SOXQ.

SPHD is categorized as Dividend, while SOXQ is Semiconductors. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор