Сравнение SPHD с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco Preferred ETF (PGX).
SPHD и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 7.20% против 2.68% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и PGX
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
SPHD vs. PGX — Ранг доходности на риск
SPHD
PGX
Сравнение SPHD c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и PGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и PGX
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PGX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и PGX
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -66.44% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -4.98% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -24.67% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -34.10% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.97% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.17% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.16% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и PGX
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.48% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.27% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 7.14% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 11.07% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 13.00% | +4.65% |