PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с KBWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 4.82%/yr for KBWD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.82% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between SPHD and KBWD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.69

The correlation between SPHD and KBWD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHD и KBWD

Секторы
SPHD
KBWD

Недвижимость

20.1%
39.1%

Потребительский защитный сектор

17.8%

-

Финансовые услуги

15.6%
60.9%

Энергетика

14.1%

-

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Технологии

1.5%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

SPHD
20.1%
KBWD
39.1%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
KBWD

-

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
KBWD
60.9%

Энергетика

SPHD
14.1%
KBWD

-

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
KBWD

-

Здравоохранение

SPHD
5.1%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
KBWD

-

Технологии

SPHD
1.5%
KBWD

-

Промышленность

SPHD
0.0%
KBWD

-

Сырьевые материалы

SPHD

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPYD

Доходность на риск

SPHD vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.17

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.34

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.17

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

0.45

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPHD и KBWD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-58.63%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-15.05%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.65%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-30.74%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-58.63%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-12.23%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.41%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.80%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и KBWD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.99%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.94%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

12.09%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

15.41%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

19.85%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

23.24%

-5.60%

Сравнение комиссий SPHD и KBWD

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и KBWD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности KBWD в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and KBWD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 4.82% for KBWD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 4.62% for SPHD.

SPHD is categorized as Dividend, while KBWD is Financials Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 1.24% for KBWD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор