PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с KBWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

SPHD и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.13% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPYD

Сравнение комиссий SPHD и KBWD

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.09

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.01

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.10

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

-0.27

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPHD и KBWD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и KBWD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и KBWD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-58.63%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.05%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-30.74%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-58.63%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-12.14%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.40%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.59%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и KBWD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.64%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.52%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

19.67%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

19.80%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

23.18%

-5.53%