PortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWD и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KBWD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.71%
67.42%
KBWD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWD:

0.02

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

KBWD:

0.16

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

KBWD:

1.02

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

KBWD:

0.02

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

KBWD:

0.09

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

KBWD:

5.28%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

KBWD:

19.60%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

KBWD:

-58.63%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

KBWD:

-11.45%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-0.97%

5 лет

13.28%

10 лет

3.35%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWD и JEPI

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWD: 0.02
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWD: 0.16
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWD: 1.02
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWD: 0.02
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWD: 0.09
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.37
KBWD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и JEPI

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и JEPI

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.45%
-6.74%
KBWD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и JEPI

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
11.07%
KBWD
JEPI