Сравнение KBWD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
KBWD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.68%.
KBWD
7.01%
2.80%
6.23%
17.27%
3.73%
4.29%
JEPI
15.68%
1.17%
9.24%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| KBWD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 7.08% |
| Макс. просадка | -58.63% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.84% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и JEPI
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBWD и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и JEPI
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.99% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и JEPI
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и JEPI
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.