Сравнение KBWD с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KBWD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPYD.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPYD
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 22.20%.
KBWD
7.01%
2.80%
6.23%
17.27%
3.73%
4.29%
SPYD
22.20%
1.64%
18.06%
35.66%
8.75%
N/A
Основные характеристики
| KBWD | SPYD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 18.40 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 13.05% |
| Макс. просадка | -58.63% | -46.42% |
| Текущая просадка | -1.84% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPYD
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPYD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPYD
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности SPYD в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.99% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.99% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPYD
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPYD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.