Сравнение KBWD с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KBWD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPYD.
Основные характеристики
| KBWD | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 9.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.02% | 4.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 5.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 15.93% |
| Макс. просадка | -58.63% | -46.42% |
| Current Drawdown | -6.35% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPYD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPYD
С начала года, KBWD показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPYD
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPYD
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности SPYD в 4.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.75% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.56% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPYD
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPYD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.