PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

KBWD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.45% соответственно.

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий KBWD и SPYD

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

KBWD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.49

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.78

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.59

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

2.09

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между KBWD и SPYD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и SPYD

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и SPYD

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-46.42%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.35%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-22.25%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-46.42%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-4.70%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.24%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.47%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и SPYD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.03%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.61%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.67%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

16.24%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

19.80%

+3.38%