Сравнение KBWD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KBWD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.28% против 13.07% соответственно.
KBWD
6.17%
1.45%
3.49%
16.67%
3.57%
4.28%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| KBWD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 12.14% |
| Макс. просадка | -58.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.62% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPY
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPY
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.08% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPY
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPY
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.