Сравнение KBWD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KBWD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 13.98% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPY
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
KBWD vs. SPY — Ранг доходности на риск
KBWD
SPY
Сравнение KBWD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.45 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.53 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.30 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPY
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPY
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -55.19% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.05% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -24.50% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -33.72% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -6.24% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -9.09% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.52% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPY
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.31% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.47% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 19.05% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.06% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 17.92% | +5.26% |