Сравнение KBWD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KBWD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPY.
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPY
Основные характеристики
KBWD:
-0.14
SPY:
-0.09
KBWD:
-0.08
SPY:
-0.02
KBWD:
0.99
SPY:
1.00
KBWD:
-0.17
SPY:
-0.09
KBWD:
-0.65
SPY:
-0.45
KBWD:
3.73%
SPY:
3.31%
KBWD:
16.84%
SPY:
15.87%
KBWD:
-58.63%
SPY:
-55.19%
KBWD:
-14.19%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.06% против 11.25% соответственно.
KBWD
-7.32%
-11.38%
-7.05%
-1.84%
19.19%
3.06%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPY
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWD и SPY
KBWD
SPY
Сравнение KBWD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPY
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 13.84% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPY
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPY
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 7.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.