Сравнение KBWD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KBWD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPY.
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPY
Основные характеристики
KBWD:
0.29
SPY:
2.21
KBWD:
0.49
SPY:
2.93
KBWD:
1.06
SPY:
1.41
KBWD:
0.35
SPY:
3.26
KBWD:
1.15
SPY:
14.43
KBWD:
4.27%
SPY:
1.90%
KBWD:
16.79%
SPY:
12.41%
KBWD:
-58.63%
SPY:
-55.19%
KBWD:
-4.64%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.14% против 12.97% соответственно.
KBWD
4.12%
-1.92%
4.05%
3.41%
2.44%
4.14%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPY
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPY
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.37% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPY
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPY
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.