PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с RIET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с RIET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWD returned 6.15%/yr vs 8.68%/yr for RIET. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.50%/yr for RIET.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 6.14%.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и RIET

2026 (YTD)20252024202320222021
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%1.97%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%

Correlation

The correlation between KBWD and RIET is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between KBWD and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и RIET

Секторы
KBWD
RIET

Финансовые услуги

60.9%
2.6%

Недвижимость

39.1%
87.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
RIET
2.6%

Недвижимость

KBWD
39.1%
RIET
87.8%

Сырьевые материалы

KBWD

-

RIET

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

RIET

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

RIET

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

RIET

-

Энергетика

KBWD

-

RIET

-

Здравоохранение

KBWD

-

RIET

-

Промышленность

KBWD

-

RIET

-

Технологии

KBWD

-

RIET

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

RIET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHDKBWD с SPYD
Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с SPYRIET с BIZDRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZRIET с QYLD

Доходность на риск

KBWD vs. RIET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDRIETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.94

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.37

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.41

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

3.68

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. RIET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RIET равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDRIETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KBWD и RIET

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и RIET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDRIETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-34.61%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-8.76%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-18.38%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-8.50%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-16.43%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.36%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и RIET

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDRIETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.42%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.18%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.14%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.95%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.95%

+4.29%

Сравнение комиссий KBWD и RIET

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и RIET

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности RIET в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and RIET have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs RIET's -34.61%.

On 3-year performance, RIET leads with 8.68% vs 6.15% for KBWD. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RIET has performed better with a 8.68% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 10.88% for RIET.

KBWD is categorized as Financials Equities, while RIET is REIT. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Pettee Investors. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.50% for RIET.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и RIET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор