Сравнение KBWD с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Preferred ETF (PGX).
KBWD и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или PGX.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и PGX
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.68% соответственно.
KBWD
7.01%
2.80%
6.23%
17.27%
3.73%
4.29%
PGX
9.80%
-2.69%
8.11%
15.92%
1.28%
3.68%
Основные характеристики
| KBWD | PGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 9.45% |
| Макс. просадка | -58.63% | -66.42% |
| Текущая просадка | -1.84% | -5.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и PGX
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Корреляция
Корреляция между KBWD и PGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и PGX
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PGX в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.99% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
PGX Invesco Preferred ETF | 5.87% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и PGX
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и PGX
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.