Сравнение KBWD с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Preferred ETF (PGX).
KBWD и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.68% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и PGX
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
KBWD vs. PGX — Ранг доходности на риск
KBWD
PGX
Сравнение KBWD c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.49 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.73 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.77 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.78 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и PGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и PGX
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности PGX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и PGX
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -66.44% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -4.98% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -24.67% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -34.10% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -5.97% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -8.17% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.16% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и PGX
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.48% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 4.27% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 7.14% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 11.07% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 13.00% | +10.18% |