PortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWD и PGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBWD и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.05%
81.84%
KBWD
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWD:

0.02

PGX:

0.19

Коэф-т Сортино

KBWD:

0.16

PGX:

0.34

Коэф-т Омега

KBWD:

1.02

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

KBWD:

0.02

PGX:

0.14

Коэф-т Мартина

KBWD:

0.09

PGX:

0.45

Индекс Язвы

KBWD:

5.28%

PGX:

4.14%

Дневная вол-ть

KBWD:

19.60%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

KBWD:

-58.63%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

KBWD:

-11.45%

PGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.76% соответственно.


KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-3.99%

1 год

0.20%

5 лет

14.26%

10 лет

3.32%

PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

1.00%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWD и PGX

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWD и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWD c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWD: 0.02
PGX: 0.19
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWD: 0.16
PGX: 0.34
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWD: 1.02
PGX: 1.04
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWD: 0.02
PGX: 0.14
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWD: 0.09
PGX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.19
KBWD
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и PGX

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и PGX

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.45%
-10.13%
KBWD
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и PGX

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
3.87%
KBWD
PGX