PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBWD и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.74% соответственно.


KBWD

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-6.11%
С начала года
-2.92%
1 год
0.94%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.25%
10 лет*
4.39%
Всё время*
5.72%

DX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-1.41%
С начала года
1.56%
1 год
19.77%
3 года*
15.28%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.74%
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$71.00M$77.96M$67.54M
$5.73M$4.99M$4.71M

Сравнение доходности по годам KBWD и DX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-2.92%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
DX
Dynex Capital, Inc.
1.56%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between KBWD and DX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.68

The correlation between KBWD and DX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Dynex Capital, Inc.

Доходность на риск

KBWD vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DX
Ранг доходности на риск DX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWD c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBWDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.30

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

3.68

-3.55

KBWD vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и DX

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и DX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBWDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-99.12%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.27%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-25.81%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-33.44%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-56.76%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-30.49%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-56.69%

+49.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

5.39%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и DX

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBWDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.19%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.62%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

23.81%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

29.89%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и DX

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности DX в 15.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.
15.88%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.16%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы


KBWD and DX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (5.35%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор