Сравнение KBWD с DX
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KBWD returned 4.39%/yr vs 6.74%/yr for DX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.74% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $77.96M | $67.54M | |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам KBWD и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between KBWD and DX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between KBWD and DX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. DX — Ранг доходности на риск
KBWD
DX
Сравнение KBWD c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.30 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.68 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и DX
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -99.12% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.27% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -25.81% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -33.44% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -56.76% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -30.49% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -56.69% | +49.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 5.39% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и DX
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.05% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 13.19% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.62% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 23.81% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.89% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и DX
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности DX в 15.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and DX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (5.35%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор