Сравнение KBWD с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и DX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
DX Dynex Capital, Inc. | -4.27% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 5.16% против 7.52% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
DX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. DX — Ранг доходности на риск
KBWD
DX
Сравнение KBWD c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.74 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.09 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и DX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и DX
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что меньше доходности DX в 15.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.99% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и DX
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и DX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -99.12% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.27% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -38.69% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -56.76% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -34.48% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -56.93% | +49.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.75% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и DX
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.66%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 8.06% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.14% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 20.18% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.81% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 29.86% | -6.68% |