PortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWD и DX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBWD и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.05%
109.93%
KBWD
DX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWD:

0.02

DX:

0.93

Коэф-т Сортино

KBWD:

0.16

DX:

1.28

Коэф-т Омега

KBWD:

1.02

DX:

1.18

Коэф-т Кальмара

KBWD:

0.02

DX:

0.34

Коэф-т Мартина

KBWD:

0.09

DX:

3.64

Индекс Язвы

KBWD:

5.28%

DX:

5.07%

Дневная вол-ть

KBWD:

19.60%

DX:

19.78%

Макс. просадка

KBWD:

-58.63%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

KBWD:

-11.45%

DX:

-45.61%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.92% соответственно.


KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-0.97%

5 лет

13.28%

10 лет

3.35%

DX

С начала года

2.78%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

6.04%

1 год

17.56%

5 лет

9.73%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWD и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWD c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWD: 0.02
DX: 0.93
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWD: 0.16
DX: 1.28
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWD: 1.02
DX: 1.18
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWD: 0.02
DX: 0.84
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWD: 0.09
DX: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.93
KBWD
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и DX

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что меньше доходности DX в 14.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%
DX
Dynex Capital, Inc.
14.06%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и DX

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.45%
-12.89%
KBWD
DX

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и DX

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
11.82%
KBWD
DX