PortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWD и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KBWD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.37%
369.64%
KBWD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWD:

0.02

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

KBWD:

0.16

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

KBWD:

1.02

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KBWD:

0.02

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

KBWD:

0.09

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

KBWD:

5.28%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

KBWD:

19.60%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

KBWD:

-58.63%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KBWD:

-11.45%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.35% против 10.34% соответственно.


KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-0.97%

5 лет

13.28%

10 лет

3.35%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWD и SCHD

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWD: 0.02
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWD: 0.16
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWD: 1.02
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWD: 0.02
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWD: 0.09
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.18
KBWD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и SCHD

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и SCHD

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.45%
-11.47%
KBWD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и SCHD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
11.20%
KBWD
SCHD