PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SPHD is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 11.42%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%2.64%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between SPHD and HIGH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SPHD и HIGH

Секторы
SPHD
HIGH

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%

-

Финансовые услуги

15.6%
71.3%

Энергетика

14.1%

-

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Технологии

1.5%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

SPHD
20.1%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
HIGH

-

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
HIGH
71.3%

Энергетика

SPHD
14.1%
HIGH

-

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
HIGH

-

Здравоохранение

SPHD
5.1%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
HIGH

-

Технологии

SPHD
1.5%
HIGH

-

Промышленность

SPHD
0.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

SPHD

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

SPHD vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.39

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.51

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.37

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-0.53

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPHD и HIGH

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-9.50%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-9.50%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-9.50%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.11%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.37%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.53%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и HIGH

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.23%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

3.50%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.83%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

9.56%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

9.56%

+8.08%

Сравнение комиссий SPHD и HIGH

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и HIGH

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and HIGH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, SPHD leads with 11.42% vs 3.02% for HIGH. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHD has performed better with a 11.42% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.62% for SPHD.

SPHD is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.51% for HIGH.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор