Сравнение SPHD с HIGH
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SPHD is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 12.69%/yr vs 2.75%/yr for HIGH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.70%.
SPHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.55%
HIGH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.15% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 4.99% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.70% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPHD and HIGH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPHD
HIGH
Сравнение SPHD c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.23 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.33 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и HIGH
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -9.50% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.50% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -9.50% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -7.41% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.45% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.74% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и HIGH
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.92% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 3.81% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 8.79% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 9.53% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 9.53% | +8.11% |
Сравнение комиссий SPHD и HIGH
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и HIGH
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности HIGH в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.35% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and HIGH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.23%) compared to HIGH (1.92%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SPHD leads with 12.69% vs 2.75% for HIGH. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPHD has performed better with a 12.69% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 4.60% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.51% for HIGH.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор