Сравнение SPHD с FDV
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. SPHD is passively managed, while FDV is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for FDV.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и FDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.55%
FDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и FDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.32% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between SPHD and FDV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. FDV — Ранг доходности на риск
SPHD
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPHD c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и FDV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и FDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -3.33% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.78% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.16% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и FDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 12.15% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.15% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.15% | +5.49% |
Сравнение комиссий SPHD и FDV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и FDV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FDV в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPHD and FDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.27% for FDV.
SPHD is categorized as Dividend, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Federated. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.50% for FDV.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и FDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор