PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. SPHD is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 11.42%/yr vs 14.78%/yr for FDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.36%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between SPHD and FDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between SPHD and FDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и FDV

Секторы
SPHD
FDV

Недвижимость

20.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

17.8%
11.8%

Финансовые услуги

15.6%
16.6%

Энергетика

14.1%
9.7%

Коммунальные услуги

13.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.0%

Здравоохранение

5.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.1%

Технологии

1.5%
10.9%

Промышленность

0.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

SPHD
20.1%
FDV
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
FDV
11.8%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
FDV
16.6%

Энергетика

SPHD
14.1%
FDV
9.7%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
FDV
16.9%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
FDV
2.0%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
FDV
12.6%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
FDV
5.1%

Технологии

SPHD
1.5%
FDV
10.9%

Промышленность

SPHD
0.0%
FDV
3.8%

Сырьевые материалы

SPHD

-

FDV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPY

Доходность на риск

SPHD vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.01

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.02

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.78

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

12.05

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.01

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPHD и FDV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-16.70%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-5.70%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.55%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.39%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.93%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.79%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и FDV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.82%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.74%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

12.65%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

12.65%

+4.99%

Сравнение комиссий SPHD и FDV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и FDV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and FDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs 11.42% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.56% for FDV.

SPHD is categorized as Dividend, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Federated. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор