PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDV is actively managed, while SPY is passively managed. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FDV charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
$6.49M$5.37M$4.28M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам FDV и SPY

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		5.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		3.91%

Correlation

The correlation between FDV and SPY is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов FDV и SPY

Секторы
FDV
SPY

Коммунальные услуги

16.1%
2.6%

Здравоохранение

14.7%
9.4%

Финансовые услуги

14.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

13.3%
4.8%

Технологии

9.5%
36.9%

Недвижимость

9.5%
2.0%

Энергетика

8.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.9%

Промышленность

2.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Коммунальные услуги

FDV
16.1%
SPY
2.6%

Здравоохранение

FDV
14.7%
SPY
9.4%

Финансовые услуги

FDV
14.4%
SPY
12.5%

Потребительский защитный сектор

FDV
13.3%
SPY
4.8%

Технологии

FDV
9.5%
SPY
36.9%

Недвижимость

FDV
9.5%
SPY
2.0%

Энергетика

FDV
8.7%
SPY
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.8%
SPY
8.9%

Промышленность

FDV
2.7%
SPY
7.6%

Коммуникационные услуги

FDV
1.8%
SPY
9.7%

Сырьевые материалы

FDV
1.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.55

—

FDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPY

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-55.19%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.20%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-9.01%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

12.88%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.21%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.96%

-4.55%

Сравнение комиссий FDV и SPY

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPY

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SPY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.78% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор