PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-2.85%

Correlation

The correlation between FDV and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.52

The correlation between FDV and SPY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDV и SPY

Секторы
FDV
SPY

Коммунальные услуги

16.9%
2.4%

Финансовые услуги

16.6%
11.8%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.8%
4.8%

Технологии

10.9%
35.9%

Энергетика

9.7%
3.6%

Недвижимость

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.3%

Промышленность

3.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
SPY
2.4%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
SPY
11.8%

Здравоохранение

FDV
12.6%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
SPY
4.8%

Технологии

FDV
10.9%
SPY
35.9%

Энергетика

FDV
9.7%
SPY
3.6%

Недвижимость

FDV
9.0%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
SPY
10.3%

Промышленность

FDV
3.8%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.24

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

3.16

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

14.72

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPY

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-55.19%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.88%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-18.76%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.70%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-9.05%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPY

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.82% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.90%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.83%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.05%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.94%

-5.29%

Сравнение комиссий FDV и SPY

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPY

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 14.78% for FDV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.98% for SPY.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор