PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDV is actively managed, while SPY is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и SPY

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.98%

Correlation

The correlation between FDV and SPY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов FDV и SPY

Секторы
FDV
SPY

Финансовые услуги

15.7%
11.1%

Коммунальные услуги

15.1%
2.1%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.5%

Технологии

10.7%
39.0%

Недвижимость

9.7%
1.8%

Энергетика

9.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Промышленность

3.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
SPY
11.1%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
SPY
2.1%

Здравоохранение

FDV
12.8%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
SPY
4.5%

Технологии

FDV
10.7%
SPY
39.0%

Недвижимость

FDV
9.7%
SPY
1.8%

Энергетика

FDV
9.3%
SPY
3.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
SPY
9.9%

Промышленность

FDV
3.1%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.92

—

FDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPY

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-55.19%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.17%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-9.04%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.50%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

17.15%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

17.95%

-5.50%

Сравнение комиссий FDV и SPY

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPY

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SPY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор