PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.24% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SPHD and FDL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.90

The correlation between SPHD and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и FDL

Секторы
SPHD
FDL

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%
14.7%

Финансовые услуги

15.6%
15.1%

Энергетика

14.1%
27.3%

Коммунальные услуги

13.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.6%

Здравоохранение

5.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.8%

Технологии

1.5%
1.1%

Промышленность

0.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Недвижимость

SPHD
20.1%
FDL

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
FDL
14.7%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
FDL
15.1%

Энергетика

SPHD
14.1%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
FDL
10.6%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
FDL
3.8%

Технологии

SPHD
1.5%
FDL
1.1%

Промышленность

SPHD
0.0%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

SPHD

-

FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

SPHD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.11

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.25

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.56

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

13.56

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.11

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPHD и FDL

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-65.93%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.27%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.24%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-16.46%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-41.40%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.18%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.66%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.75%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и FDL

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.99% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.85%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.87%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.28%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.31%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.11%

+0.53%

Сравнение комиссий SPHD и FDL

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и FDL

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and FDL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.68% for FDL.

SPHD is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор