Сравнение FDL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FDL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или JEPI.
Корреляция
Корреляция между FDL и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDL и JEPI
Основные характеристики
FDL:
1.32
JEPI:
1.75
FDL:
1.89
JEPI:
2.37
FDL:
1.23
JEPI:
1.34
FDL:
1.66
JEPI:
2.95
FDL:
7.90
JEPI:
12.15
FDL:
1.98%
JEPI:
1.07%
FDL:
11.85%
JEPI:
7.45%
FDL:
-65.93%
JEPI:
-13.71%
FDL:
-9.42%
JEPI:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.27%.
FDL
14.44%
-6.11%
7.42%
14.44%
8.66%
9.39%
JEPI
12.27%
-2.16%
6.37%
12.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и JEPI
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и JEPI
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JEPI в 7.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.33% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.36% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и JEPI
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и JEPI
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.