PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FDL is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, FDL returned 12.51%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FDL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%24.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FDL and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.69

The correlation between FDL and JEPI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и JEPI

Секторы
FDL
JEPI

Энергетика

27.3%
3.5%

Здравоохранение

16.8%
14.1%

Финансовые услуги

15.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

14.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.9%

Коммунальные услуги

6.5%
6.2%

Промышленность

3.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
11.7%

Технологии

1.1%
19.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Недвижимость

-

3.5%

Энергетика

FDL
27.3%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

FDL
16.8%
JEPI
14.1%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
JEPI
6.2%

Промышленность

FDL
3.8%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
JEPI
11.7%

Технологии

FDL
1.1%
JEPI
19.1%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
JEPI
1.9%

Недвижимость

FDL

-

JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FDL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.99

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.47

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.16

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

3.73

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.99

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.01

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FDL и JEPI

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-13.71%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.68%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-13.26%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-13.71%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-4.83%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.12%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.07%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и JEPI

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.07%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

7.85%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.06%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

10.80%

+6.31%

Сравнение комиссий FDL и JEPI

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и JEPI

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.68% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.35% for JEPI.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор