PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FDL is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, FDL returned 13.96%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDL charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FDL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам FDL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%24.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between FDL and JEPI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.68

The correlation between FDL and JEPI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и JEPI

Секторы
FDL
JEPI

Потребительский защитный сектор

24.3%
7.7%

Коммунальные услуги

15.4%
4.9%

Финансовые услуги

13.7%
8.9%

Здравоохранение

11.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.1%

Энергетика

11.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.8%

Технологии

4.3%
15.4%

Промышленность

3.6%
11.2%

Сырьевые материалы

0.4%
1.6%

Недвижимость

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

FDL
24.3%
JEPI
7.7%

Коммунальные услуги

FDL
15.4%
JEPI
4.9%

Финансовые услуги

FDL
13.7%
JEPI
8.9%

Здравоохранение

FDL
11.7%
JEPI
12.9%

Коммуникационные услуги

FDL
11.2%
JEPI
6.1%

Энергетика

FDL
11.1%
JEPI
2.6%

Потребительский циклический сектор

FDL
4.4%
JEPI
9.8%

Технологии

FDL
4.3%
JEPI
15.4%

Промышленность

FDL
3.6%
JEPI
11.2%

Сырьевые материалы

FDL
0.4%
JEPI
1.6%

Недвижимость

FDL

-

JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

FDL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.10

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

1.72

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

4.88

+9.91

FDL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и JEPI

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-13.71%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.68%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-13.26%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-13.71%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-2.13%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.35%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и JEPI

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.22%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.38%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.01%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

11.11%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

10.73%

+6.43%

Сравнение комиссий FDL и JEPI

FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и JEPI

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and JEPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.58% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.35% for JEPI.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор