Сравнение SPHD с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
SPHD и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 7.20% против 9.50% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и DHS
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
SPHD vs. DHS — Ранг доходности на риск
SPHD
DHS
Сравнение SPHD c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.10 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.54 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.24 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.77 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.10 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и DHS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и DHS
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и DHS
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -67.25% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.84% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -15.28% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -37.35% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -3.76% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -9.62% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.82% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и DHS
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 3.15% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.08% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.14% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 13.31% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.87% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.06% | +1.59% |