Сравнение DHS с DNP
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 8.07%/yr for DNP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHS и DNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 9.88%, а DNP немного ниже – 9.86%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.07% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.47%
DNP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам DHS и DNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 9.88% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 9.86% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -13.67% | 31.00% | 3.53% | 13.29% |
Correlation
The correlation between DHS and DNP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between DHS and DNP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. DNP — Ранг доходности на риск
DHS
DNP
Сравнение DHS c DNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | DNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.78 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.54 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.71 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 11.43 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DHS и DNP
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -48.49% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -6.42% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -18.29% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -24.31% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -39.56% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.70% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -8.53% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.53% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и DNP
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 2.88%, в то время как у DNP Select Income Fund Inc. (DNP) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.19% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.82% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 9.76% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.51% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.13% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и DNP
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DNP в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.35% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.33% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
DHS and DNP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNP has higher volatility (3.19%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DNP's -48.49%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHS и DNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор