Сравнение SPHD с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHD и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.20% против 6.23% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. AGNC — Ранг доходности на риск
SPHD
AGNC
Сравнение SPHD c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.97 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.34 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.11 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 3.75 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и AGNC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и AGNC
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и AGNC
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -54.56% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -18.71% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -54.56% | +35.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -54.56% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -14.91% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -13.60% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.55% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и AGNC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 9.58% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 15.07% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 22.88% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 25.71% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 25.31% | -7.66% |