Сравнение SPH с VNOM
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SPH returned 2.37%/yr vs 15.90%/yr for VNOM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 2.37% против 15.90% соответственно.
SPH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 2.37%
VNOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам SPH и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | -5.82% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 15.08% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Correlation
The correlation between SPH and VNOM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between SPH and VNOM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPH:
$34.81K
VNOM:
$7.85B
SPH:
$2.70
VNOM:
-$0.29
SPH:
0.99
VNOM:
4.24
SPH:
0.00
VNOM:
1.54
SPH:
$841.91M
VNOM:
$1.60B
SPH:
-$87.69M
VNOM:
$740.00M
SPH:
$280.49M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. VNOM — Ранг доходности на риск
SPH
VNOM
Сравнение SPH c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPH | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.34 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.20 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPH и VNOM
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -86.96% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -13.98% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -34.46% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -34.46% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -86.96% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -16.70% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -31.61% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.84% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и VNOM
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.28% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 19.66% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 28.54% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 35.76% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 45.17% | -16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и VNOM
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VNOM в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.33% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and VNOM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPH has higher volatility (9.34%) compared to VNOM (6.28%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs VNOM's -86.96%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор