PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с VNOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPH с VNOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SPH returned 2.76%/yr vs 15.89%/yr for VNOM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPH и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 2.76% против 15.89% соответственно.

SPH

1 день
2.16%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.22%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.51%
3 года*
16.88%
5 лет*
13.35%
10 лет*
2.76%

VNOM

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.88%
С начала года
23.18%
6 месяцев
18.90%
1 год
22.07%
3 года*
27.99%
5 лет*
27.76%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и VNOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		8.22%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
VNOM
Viper Energy Partners LP		23.18%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%

Correlation

The correlation between SPH and VNOM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г.

0.23

The correlation between SPH and VNOM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$40.01K

VNOM:

$8.41B

EPS

SPH:

$2.70

VNOM:

-$0.29

Коэффициент P/S

SPH:

1.14

VNOM:

4.53

Коэффициент P/B

SPH:

0.00

VNOM:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$841.91M

VNOM:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

-$87.69M

VNOM:

$740.00M

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$280.49M

VNOM:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

Viper Energy Partners LP

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с JEPQ
Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с TGSVNOM с MPLX

Доходность на риск

SPH vs. VNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHVNOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.76

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.18

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.57

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

2.76

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPH vs. VNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNOM равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHVNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPH и VNOM

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VNOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHVNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-86.96%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-14.09%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-34.46%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-34.46%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.83%

-86.96%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-10.83%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-31.69%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.01%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и VNOM

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 6.86%, в то время как у Viper Energy Partners LP (VNOM) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHVNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.87%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

20.25%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

29.30%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

35.92%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

45.21%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и VNOM

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VNOM в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.98%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
496.00M
(SPH) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPH and VNOM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNOM has higher volatility (7.87%) compared to SPH (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs VNOM's -86.96%.

VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и VNOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор