PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNOM с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VNOM и FANG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VNOM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.23%
72.94%
VNOM
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.12

FANG:

-1.11

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.40

FANG:

-1.43

Коэф-т Омега

VNOM:

1.05

FANG:

0.80

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.13

FANG:

-0.93

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.41

FANG:

-2.44

Индекс Язвы

VNOM:

10.33%

FANG:

15.22%

Дневная вол-ть

VNOM:

33.95%

FANG:

33.50%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

VNOM:

-32.42%

FANG:

-40.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.25B

FANG:

$35.71B

EPS

VNOM:

$3.82

FANG:

$15.53

Цена/прибыль

VNOM:

9.85

FANG:

7.94

PEG коэффициент

VNOM:

0.64

FANG:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -22.12%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -24.16%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 13.99% против 6.94% соответственно.


VNOM

С начала года

-22.12%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-23.00%

1 год

3.90%

5 лет

45.72%

10 лет

13.99%

FANG

С начала года

-24.16%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-35.84%

1 год

-36.53%

5 лет

37.32%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VNOM: 0.12
FANG: -1.11
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.40
FANG: -1.43
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.05
FANG: 0.80
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VNOM: 0.13
FANG: -0.93
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VNOM: 0.41
FANG: -2.44

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-1.11
VNOM
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и FANG

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FANG в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP
6.62%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
5.03%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и FANG

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-40.10%
VNOM
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и FANG

Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 16.86%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.86%
20.35%
VNOM
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab