PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNOM с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNOM с FANG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или FANG.

Корреляция

Корреляция между VNOM и FANG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VNOM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
91.71%
VNOM
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.98B

FANG:

$40.22B

EPS

VNOM:

$3.82

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

VNOM:

10.88

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

VNOM:

10.99

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

VNOM:

3.19

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 14.32% против 7.66% соответственно.

VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-14.65%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.91%

5 лет

36.43%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
FANG: -0.97
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.80
VNOM
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и FANG

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FANG в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и FANG

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-33.59%
VNOM
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и FANG

Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 21.13%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
27.06%
VNOM
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию