PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с STE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPH с STE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and STE (STERIS plc) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while STE operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, SPH returned 2.76%/yr vs 12.85%/yr for STE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPH и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у STE с доходностью -16.07%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 2.76% против 12.85% соответственно.

SPH

1 день
2.16%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.22%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.51%
3 года*
16.88%
5 лет*
13.35%
10 лет*
2.76%

STE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-11.46%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.77%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и STE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		8.22%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
STE
STERIS plc		-16.07%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%

Correlation

The correlation between SPH and STE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$40.01K

STE:

$20.88B

EPS

SPH:

$2.70

STE:

$7.93

Коэффициент P/E

SPH:

7.20

STE:

26.77

Коэффициент PEG

SPH:

11.87

STE:

0.37

Коэффициент P/S

SPH:

1.14

STE:

3.53

Коэффициент P/B

SPH:

0.00

STE:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$841.91M

STE:

$5.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

-$87.69M

STE:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$280.49M

STE:

$1.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

STERIS plc

Часто сравнивают с SPH:
SPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с JEPQSPH с INSW
Часто сравнивают с STE:
STE с BSXSTE с BRKRSTE с ^SP500TRSTE с DHRSTE с SPYSTE с SRESTE с VOO

Доходность на риск

SPH vs. STE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STE
Ранг доходности на риск STE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHSTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.49

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.56

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.47

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-1.13

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPH vs. STE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа STE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHSTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.49

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPH и STE

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки STE в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и STE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHSTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-77.22%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-24.67%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-24.67%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-36.18%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.83%

-36.18%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-20.80%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-18.32%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

10.17%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и STE

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 6.86%, в то время как у STERIS plc (STE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHSTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.80%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

18.14%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

23.69%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

25.78%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

25.06%

+4.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и STE

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности STE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
STE
STERIS plc		1.16%0.95%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.59B
(SPH) Общая выручка
(STE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPH and STE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STE has higher volatility (7.80%) compared to SPH (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs STE's -77.22%.

SPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и STE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор