Сравнение SPH с STE
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and STE (STERIS plc) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while STE operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, SPH returned 2.55%/yr vs 13.58%/yr for STE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и STE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у STE с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 2.55% против 13.58% соответственно.
SPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 2.55%
STE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам SPH и STE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 2.31% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
STE STERIS plc | -12.29% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
Correlation
The correlation between SPH and STE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.22B
STE:
$21.55B
SPH:
$3.02
STE:
$7.93
SPH:
6.07
STE:
27.89
SPH:
10.01
STE:
0.38
SPH:
0.96
STE:
3.68
SPH:
0.00
STE:
3.02
SPH:
$841.91M
STE:
$5.94B
SPH:
-$87.69M
STE:
$2.63B
SPH:
$280.49M
STE:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. STE — Ранг доходности на риск
SPH
STE
Сравнение SPH c STE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPH | STE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.07 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.15 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPH и STE
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки STE в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и STE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -77.22% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -25.37% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -25.37% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -36.18% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -36.18% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -17.23% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -18.33% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 12.25% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и STE
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 9.27%, в то время как у STERIS plc (STE) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.21% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 20.27% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 25.54% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 26.15% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 25.08% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и STE
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности STE в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.08% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
STE STERIS plc | 1.14% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и STE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and STE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STE has higher volatility (10.21%) compared to SPH (9.27%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs STE's -77.22%.
SPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и STE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор