PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPH с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPH и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPH и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		9.64%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.54% против 16.97% соответственно.

SPH

1 день
1.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.36%
1 год
-0.24%
3 года*
17.36%
5 лет*
14.13%
10 лет*
5.54%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с INSWSPH с JEPQ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SPH vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.85

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.39

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.23

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

4.27

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPH vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.85

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPH и MGK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и MGK

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.50%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPH и MGK

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-47.97%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-16.85%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-36.01%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.96%

-36.01%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-12.56%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-7.51%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

4.87%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и MGK

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.13%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.93%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

23.35%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.63%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

21.82%

+7.34%