PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPH с MGK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, SPH returned 2.37%/yr vs 18.93%/yr for MGK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPH и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 2.37% против 18.93% соответственно.

SPH

1 день
-3.70%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-4.00%
3 года*
12.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
2.37%

MGK

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.79%
1 год
19.46%
3 года*
23.18%
5 лет*
13.77%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		-5.82%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		3.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between SPH and MGK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.23

The correlation between SPH and MGK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с JEPQSPH с INSW
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SPH vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.13

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.61

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

3.87

-4.82

SPH vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPH и MGK

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-48.43%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-16.85%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-23.36%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-36.01%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-36.01%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-7.47%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-7.58%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.05%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и MGK

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

7.07%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

13.68%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.29%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

22.80%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

21.95%

+7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и MGK

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности MGK в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		7.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%

Часто задаваемые вопросы

SPH and MGK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPH has higher volatility (9.34%) compared to MGK (7.07%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs MGK's -48.43%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор