Сравнение VNOM с SPY
VNOM (Viper Energy, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
VNOM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $75.11M | $69.48M | $77.26M |
Сравнение доходности по годам VNOM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNOM Viper Energy, Inc. | 10.06% | 5.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 6.61% |
Correlation
The correlation between VNOM and SPY is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. SPY — Ранг доходности на риск
VNOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение VNOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy, Inc. (VNOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и SPY
Максимальная просадка VNOM за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -55.19% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -0.20% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -9.01% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 12.88% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.21% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.96% | +10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и SPY
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VNOM Viper Energy, Inc. | 4.30% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNOM and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор