PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNOM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNOM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VNOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNOM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNOM
Viper Energy Partners LP		18.91%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.42% против 14.06% соответственно.

VNOM

1 день
-3.38%
1 месяц
-3.48%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.45%
1 год
5.20%
3 года*
24.33%
5 лет*
32.38%
10 лет*
17.42%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viper Energy Partners LP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с TGSVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с MPLX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VNOM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.53

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.27

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNOM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между VNOM и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и SPY

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.85%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и SPY

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VNOMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-55.19%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-12.05%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-24.50%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-33.72%

-53.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-5.53%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-9.09%

-22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

2.54%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и SPY

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNOMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.35%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

9.50%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

19.06%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

17.06%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

17.92%

+27.42%