PortfoliosLab logo
Сравнение VNOM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNOM и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VNOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
240.00%
VNOM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.04% соответственно.


VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.51
VNOM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и SPY

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP
5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и SPY

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-9.89%
VNOM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и SPY

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
15.12%
VNOM
SPY