Сравнение SPH с BTI
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPH returned 2.37%/yr vs 7.19%/yr for BTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.19% соответственно.
SPH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 2.37%
BTI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам SPH и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | -5.82% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 10.00% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Correlation
The correlation between SPH and BTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SPH:
$34.81K
BTI:
$134.63B
SPH:
$2.70
BTI:
£4.93
SPH:
6.26
BTI:
9.45
SPH:
10.33
BTI:
0.35
SPH:
0.99
BTI:
1.99
SPH:
0.00
BTI:
2.13
SPH:
$841.91M
BTI:
£51.48B
SPH:
-$87.69M
BTI:
£42.82B
SPH:
$280.49M
BTI:
£20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. BTI — Ранг доходности на риск
SPH
BTI
Сравнение SPH c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPH | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.49 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.43 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPH и BTI
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -64.11% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -13.75% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -13.75% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -29.94% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -56.00% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -7.96% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -12.93% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.30% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и BTI
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 8.13% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 18.85% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.28% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 21.26% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 24.14% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и BTI
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности BTI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.02% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and BTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPH has higher volatility (9.34%) compared to BTI (8.13%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор